最も注意すべきことは「Debian のインストールには すべての CD/DVD をダウンロードする必要はない」ということです。
Debian では、ほかの多くのOS/ディストリビューションとは異なり、 インストール時に最低限度のシステム（base システムと呼ばれます） のみがインストールされれば、残りのパッケージに付いてはネットワークから 取得することが可能になっています。
お勧めはネットワークインストールを前提に作成された 「netinst CD イメージ」 を使ったインストールです。
なんらかの理由（ネットワークが激しく遅い/そもそもネットワークには繋がらない・繋げない/CD の作成ができない）場合については、CD/DVD メディアを入手してインストールしましょう。